Екцел

Екцел ТРАЈАЊЕ Функција

Excel Duration Function

Екцел ТРАЈАЊЕ функцијаРезиме

Екцел ДУРАТИОН функција враћа годишње трајање хартије од вредности са периодичним отплатама камата, израчунато према формули трајања Мацаулеи.



Сврха Добити годишње трајање са периодичном каматом Повратна вредност Трајање у годинама Синтакса = ДУРАТИОН (поравнање, доспеће, купон, год., Фрекв., [Основа]) Аргументи
  • поравнање - Датум поравнања хартије од вредности.
  • зрелости - Датум доспећа хартије од вредности.
  • купон - годишња стопа купона хартије од вредности.
  • год - Годишњи принос хартије од вредности.
  • фрек - Број исплата купона годишње (годишње = 1, полугодишње = 2, квартално = 4).
  • основа - [опционално] Основа броја дана (погледајте доле, подразумевано = 0).
Верзија Екцел 2003 Напомене о употреби

У финансијама, трајање је мера осетљивости цене на промене каматних стопа за имовину која периодично плаћа камату, попут обвезнице. Финансијски менаџери могу да користе трајање као део стратегије за смањење утицаја промена каматних стопа на нето вредност.

како направити Екцел бројање ћелија

Екцел -ова функција ДУРАТИОН враћа Мацаулеи трајање за претпостављену номиналну вредност од 100 УСД. Мацаулаиево трајање је пондерисани просјечни рок до доспијећа новчаних токова из вриједносног папира. Пондер сваког новчаног тока одређује се подјелом садашње вриједности новчаног тока са цијеном. Екцел такође нуди Функција МДУРАТИОН за израчунавање модификованог трајања.





Пример

У приказаном примеру желимо да израчунамо трајање обвезнице са годишњом стопом купона од 5% и полугодишњим исплатама. Датум поравнања је 15. децембар 2017. године, датум доспећа је 15. септембар 2027. године, а основа рачунања дана је УС (НАСД) 30/360. Формула у Ф5 је:

како се прави хистограм у екцелу
 
= DURATION (C7,C8,C5,C6,C9,C10)

и враћа 7,74 године.



Унос датума

У Екцелу, датуми су серијски бројеви . Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци ћелија, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно у функцију, можете користити ДАТЕ функција . За илустрацију, доња формула има све вредности кодиране, а функција ДАТЕ се користи за испоруку сваког од два потребна датума:

 
= DURATION ( DATE (2017,12,15), DATE (2027,9,15),0.05,0.05,2,0)

Основа

Основни аргумент контролише како се броје дани. ДИСЦ функција допушта 5 опција (0-4) и задане вриједности на нулу, што специфицира УС 30/360 основу. Ово чланак на википедији пружа детаљно објашњење доступних конвенција.

Основа Број дана
0 или изостављено САД (НАСД) 30/360
1 Струја / струја
2 Тренутни / 360
3 Тренутни / 365
4 Европски 30/360

Напомене

  • У Екцелу, датуми су серијски бројеви .
  • Сви датуми, учесталост и основа су скраћени на целе бројеве.
  • Ако су датуми неважећи (тј. Заправо нису датуми), ДУРАТИОН враћа #ВАЛУЕ!
  • ДУРАТИОН враћа #НУМ када:
    • поравнање> = доспеће
    • купон<0 or yield < 0
    • Основа је ван домета


^